Trading de pétrole & de produits : risques de marché & leur gestion opérationnelle

TRT/GRP

Pour qui ?

  • Cette formation permet aux participants d'acquérir une vue globale et synthétique des aspects de gestion des risques dans les différentes activités de trading de pétrole et produits pétroliers.
Public :
  • Cette formation s'adresse à tout professionnel des services économiques, planification, approvisionnements, mouvements de produits et recherche opérationnelle ou en relation avec ces services.

Niveau : Perfectionnement

Programme

  • MARCHÉS

      • Les acteurs.
      • Le comportement du marché pétrolier.
  • FONCTIONNEMENT D'UNE SALLE DE MARCHÉ

      • Front-office.
      • Middle-office.
      • Back-office.
  • DIFFÉRENTS TYPES DE RISQUES

      • Les risques de marché, de crédit, opérationnel, de liquidité, juridique et d'image.
      • Le risque de marché :
      • Structure de prix : la notion de familles (cotations en spread, lecture d'un Platt's).
      • Rappel des outils de couverture : futures, risque de base, swaps, options.
      • Suivi des risques de marché : grecques, stress-tests, VaR, expected shortfall.
      • Le risque de crédit (notations, limites…).
      • Les autres types de risque :
      • Risque opérationnel, contractuel et sa gestion opérationnelle (procédures, shipping, stockage, contrôles…).
      • Risque de liquidité.
      • Risque juridique.
      • Risque d'image.
  • ÉTUDE DE CAS

Objectifs

  • À l'issue de la formation, les participants seront en mesure de :
  • apprécier les risques associés à chaque phase du trading des produits pétroliers,
  • appréhender les différents outils de couverture de risque des marchés financiers et d'en apprécier l'efficacité ainsi que les limites,
  • mettre en place des moyens de détection, de mesure et de contrôle de ces risques par le biais d'une organisation du trading adéquate (procédures, ségrégation des tâches),
  • mettre en place des mesures de contrôle, notamment du risque de marché et du risque de crédit.

Pédagogie

  • Études de cas de couverture et risque de marché.
IFP Training est référencé au DataDock. Rapprochez-vous de votre OPCO (ex-OPCA) pour connaître les possibilités de financement de cette formation.